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用ExCEl计算上市公司的β系数

输入股价和参考指数即可.

可以直接设计一个有截距值的线性回归来计算.把股票收益率设为因变量,市场收益率设为自变量.在excel的“工具”中,选择“加载宏”,选中“分析数据库”,然后就可以在“工具”中找到“数据分析”,点击那个,选中“回归”,在弹出的界面中按要求选取自变量区域和因变量区域就可以了.回归得出的斜率值就是贝塔系数了.

beta=covariance (ri,rm)/variance(rm) covariance(ri ,rm)为个股于市场之间的协方差 variance(rm)为市场的方差 通常计算beta是用对股票的excess return 和市场的excess return 进行回归运算 股票=y 市场=x beta为回归分析结果的斜率,y=a+beta(x)+e 回归式子的斜率为beta值

原发布者:tancpv β系数的计算方法一、公式法运用公式法计算行业β系数的具体步骤如:1.计算市场整体收益率.计算公式为:式中:R为第t期的市场整体收益率;为沪深300指数第溯期末的收盘数;为沪深3oo指数第t-1期期末的收盘数..2.

先算出各种资产的贝塔系数 再根据各种资产所占比例加权平均 再看看别人怎么说的.

ri=rf+β(rm-rf) ri是期望收益率,rf是市场无风险利率,rm是市场平均收益率,所以:ri=10%+1.5x(14%-10%)=16%

单项资产的β系数: 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β计算公式: 其中Cov(ra,rm)是证券;a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差.因为:Cov(ra,rm) = ρamσaσm ,所以公式也可以写成: 其中ρam为证券;a 与市场的相关系数;σa为证券a 的标准差;σm为市场的标准差. 不能绝对地说,β越大,证券价格波动(σa)相对于总体市场波动(σm)越大;同样,β越小,也不完全代表σa相对于σm越小.

把数据做成散点图然后添加趋势线,显示回归方程.excel中非线性回归有指数、对数、多项式等五中方法,不知道有没有你需要的类型

贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小.如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化

查询公司的β系数,有一些付费的数据库中可以查到,比如 国泰安研究服务中心、RESSET 金融研究数据库、wind资讯金融终端等等. 用单个股票资产的历史收益率对同期指数(大盘)收益率进行回归,回归系数就是Beta系数. β系数也称为

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